作者：admin 发布时间：2024-01-17 07:40 分类：书籍推荐 浏览：37
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1、可以这样看，如果有多个影响因素影响一个宏观经济问题，那么这些因素我们就称为解释变量，这些解释变量就是向量里面的每个单一分量，他们之间和被解释变量（因素）相互回归，形成一个大型回归方程组，得到相应的结果和回归值。
2、向量自回归模型，简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。
3、var=variance，就是方差的意思。VaR，ValueatRisk，风险价值模型，主要用于金融方面，衡量某证_组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型，VectorAutoRegression，向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。
4、VAR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
5、向量自回归模型，它是AR模型的推广。1这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小，辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具。
向量自回归模型var模型书籍推荐，英文名称var模型书籍推荐：autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型var模型书籍推荐，由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。
VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。
按照名字说意思，如果给var模型书籍推荐你讲的话，我只能告诉你大概的意思，不能说的很详细，可以具体给你推荐两本书，自己去看就好。
向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型，由克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。
1、VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。
2、VaR模型通常假设如下：⒈市场有效性假设；⒉市场波动是随机的，不存在自相关。
3、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。有利于比较不同业务部门之间风险大小。
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